Forex drawdown explained

O que é Drawdown Pergunta: O que é Drawdown Drawdown é a diferença entre o saldo da sua conta e o saldo líquido da sua conta. O saldo líquido leva em conta operações abertas que são moeda no lucro, ou atualmente em uma perda. Se o saldo líquido da conta é menor do que o saldo da sua conta, isso é chamado de redução. Um sistema de troca de moeda que começa com um saldo de 100.000 que vê uma queda da equidade para baixo a 95.000 viu um rebaixamento de 5.000. Drawdowns também irá descrever a sobrevivência provável do seu sistema a longo prazo. Um grande drawdown coloca um investidor em uma posição nada invejável. Considere isto: Um cliente que sofre uma redução de 50 tem uma grande tarefa à frente dela ou dele. Em suma, sobre a posição de capital reduzido, o comerciante mais tem um retorno 100 sobre a participação de capital reduzida apenas para quebrar mesmo. Muitos investidores ou gestores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20 para o ano. Como você pode imaginar, um comerciante que sofre uma redução é melhor servido para simplesmente reajustar o seu sistema em oposição a agressivamente negociação lá maneira de volta para quebrar mesmo. Normalmente, uma abordagem agressiva para obter seu capital de volta para quebrar mesmo tem a reação oposta. Por isso é que muitas vezes usam alavancagem e sobre o comércio para obter sua conta de negociação de volta ao mesmo. Quando os comerciantes usam muito alavancagem. Um mau comércio pode ter efeitos desastrosos e muitas vezes faz. Eu infelizmente ver isso com muita freqüência. Em suma, os comerciantes são ou muito agressivo ou muito confiante, o que leva a perdas acentuadas ou relutância em aceitar um comércio como um perdedor que deve ser cortado. Há um ditado na negociação que um comércio raramente fará sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode terminar sua carreira. Se você gostar de ler um livro que descreveu o pedágio emocional de tomar um draw down, você pode ler o que eu aprendi perdendo 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan. Eu li e gostei deste livro, e ele fala sobre como um comerciante perdeu sua carreira, quantias significativas de fortuna famílias bem dinheiro de seus amigos, bem como tendo uma grande retirada. Além disso, este livro compartilha excelentes dicas sobre como superar essa armadilha comum de comerciantes sem um plano que é susceptível de ser emocionalmente impulsionado. Uma das maiores dicas do livro é ter um ponto de perda pré-determinado no seu comércio antes de entrar. Isso limitará a quantidade de uma retirada que você terá. Além disso, você será capaz de ficar para trás uma vez que você entrou no comércio sabendo que se esse nível é atingido, você está fora do comércio sem perguntas. O erro que muitos comerciantes fazem está tentando negociar com o mercado se ou não devem permanecer no comércio. It39s um erro porque you39ll ser emocionalmente dirigido e provável fazer a coisa que é menos doloroso no momento, mas mais benéfico para baixo the road. MT4 Relative Drawdown Commercial Member Entrou em Jan 2017 2 Mensagens Este post é dividido em 3 partes. Parte 1 explica como MT4 registros Relative Drawdown, que não é bem compreendida. Parte 2 irá mostrar o meu código para calcular Relativo Drawdown contra Saldo pouco antes de um comércio, que eu inerentemente encontrar muito mais útil. A Parte 3 mostra o código mql4 para calcular e exibir este Drawdown relativo contra o Balance. Como o MT4 calcula o Drawdown Relativo O Drawdown Relativo no relatório MT4s é calculado como uma porcentagem da diferença entre o histórico high equity eo equity low. Contra o patrimônio líquido. Por exemplo. Saldo da conta no início é de 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 10. Isso faz com que a equidade alta 10010 110. O comércio, em seguida, entra em território negativo de -20. Isso torna a equidade baixa de 100-20 80. A Estimativa Relativa (MT4) é calculada como: (110-80) / 110 100 27.27 Ir para Avaliar Resultados de Teste de Especialista para o código real envolvido na geração do relatório. Relativo Drawdown contra Saldo I calcular um levantamento como o montante que vai abaixo do Saldo (no início de uma negociação) em vez da Equidade alta. Fundamentação é que se um comércio entra em lucro, mas não é fechado, este lucro flutuante nunca pertenceu ao comerciante, ou algoritmo, e não deve ser interpretado como lucro bancado. Vou ilustrar com um comércio de ponto de equilíbrio para ambos os métodos de cálculo para Drawdown Relative: Saldo da conta no início é 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 10. Isso faz com que o capital elevado 10010 110. Um breakeven é fixado em O preço de entrada. O preço retrace e sai no breakeven. Para o Drawdown Relativo a MT4s, é: (110-100) / 110 100 9.09 Para o Drawdown Relativo com base no Saldo Pré-Comércio, é: (100-100) / 100 100 0 Com o cálculo do MT4s, mesmo que o seu Equity nunca tenha caído abaixo Seu saldo inicial, seu Drawdown relativo é 9.09. Mas com o Drawdown relativo calculado contra o contrapeso, é 0. O que faz para uma interpretação mais significativa. (NB: tecnicamente, no momento em que você abre um negócio, o spread já incorre em uma redução no Saldo, mas eu deixo isso na explicação aqui para simplificar as coisas) Ilustrando o exemplo anterior com o Drawdown Relativo calculado a partir do Saldo: 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro de 10. Isso faz com que a equidade alta 10010 110. O comércio, em seguida, entra em território negativo de -20. Isto faz com que o capital próprio seja baixo de 100-20 80. A Dispersão Relativa (Saldo) é calculada como: (100-80) / 100 100 20.00 Vemos agora que para uma conta com um Saldo remanescente de 80 a partir de um Saldo inicial de 100, Mais significativo para afirmar que sofreu uma redução de 20, em vez de um levantamento de 27,27. Um exemplo extremo para ilustrar o uso menos significativo do cálculo do Drawdown MT4s Relativo: Saldo da conta no início é 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 500. Isso faz com que a equidade alta 100500 600. O comércio entra em negativo Território de -20. Isso torna a equidade baixa de 100-20 80. A Drawdown Relativa (MT4) é calculada como: (600-80) / 600 100 86.67 Mesmo que a conta esteja apenas a 20 abaixo do saldo inicial, MT4 relata o Drawdown relativo como 86.67. Não tão significativo. Código MQL4: Agora o bit técnico, para exibir essas informações salientes, coloque no seu código: Insira esta função em seu EA para exibir como uma seqüência de caracteres para imprimir ou comentar: Máximo Dispersão Relativa contra Saldo Correspondente Máximo Relativo Drawdown como um montante em seu Moeda de Depósito (não tão importante) Tempo em que ocorreu esta Despesa Máxima Relativa (útil para análise) Esta função é a mesma que a acima, mas com a margem utilizada adicionada. Eu acho que isso é importante porque dá uma imagem verdadeira de quão perto Você chegou a uma chamada de margem. Particularmente para contas com baixa alavancagem. Insira isso em seu deinit () para imprimi-lo na desinitialização. Útil quando executando backtests não visuais. Assim, sabemos que a gestão de risco vai nos fazer dinheiro no longo prazo, mas agora queremos mostrar-lhe o outro lado das coisas. O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco Considere este exemplo: Vamos dizer que você tem um 36100.000 e você perde 3650.000. Que porcentagem de sua conta você perdeu A resposta é 50. Isto é o que os comerciantes chamam um drawdown. Uma redução é a redução de capital após uma série de negociações perdedoras. Isto é normalmente calculado obtendo a diferença entre um pico relativo no capital menos uma depressão relativa. Traders normalmente nota isso para baixo como uma porcentagem de sua conta comercial. Na negociação, estamos sempre à procura de uma vantagem. Essa é toda a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas. Um sistema de negociação que é 70 sons rentáveis ​​como uma borda muito boa para ter. Mas apenas porque seu sistema negociando é 70 rentável, faz aquele meio para cada 100 comércios que você faz, você ganhará 7 de cada 10 não necessariamente Como você sabe que 70 fora daquelas 100 transações serão vencedores A resposta é que você não . Você poderia perder os primeiros 30 negócios em uma fileira e ganhar os 70 restantes. Isso ainda lhe daria um sistema rentável 70, mas você tem que perguntar-se, você ainda estaria no jogo se você perdeu 30 comércios em uma fileira Isto é Por que a gestão de riscos é tão importante. Não importa o sistema que você usa, você acabará por ter uma série de derrotas. Mesmo jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estrias horríveis perdedoras, e ainda assim eles acabam rentável. A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam. Em vez disso, eles só correm o risco de uma pequena porcentagem de seu bankroll total para que eles possam sobreviver àquelas estrias perdedoras. Isto é o que você deve fazer como um comerciante. Drawdowns são parte da negociação. A chave a ser um comerciante bem sucedido do forex está vindo acima com o plano negociando que permite que você resista estes períodos de perdas grandes. E parte do seu plano de negociação está a ter regras de gestão de risco em vigor. Apenas arrisque uma pequena porcentagem de sua banca comercial para que você possa sobreviver a suas estrias perdedoras. Lembre-se que se você praticar estritas regras de gestão de dinheiro, você vai se tornar o casino e no longo prazo, você sempre vai ganhar. Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de risco adequado e quando você não.