What does drawdown in forex mean reversion

MetaTrader Expert Advisor O RSI 25/75 Mean Reversion System usa o Relative Strength Index para medir quando uma ação se torna sobre-vendida durante uma tendência de alta ou sobrecompra durante uma tendência de baixa. Destina-se a fazer negócios rápidos que duram apenas por alguns dias. Evidências históricas mostram que o sistema pode ser rentável em mais de 70 de seus negócios, registrando tanto quanto 1 lucro em cada comércio positivo. Sobre o sistema O sistema foi publicado por Larry Connors e Cesar Alvarez no seu livro High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar seu ETF Trading. Nesse livro, eles sugerem que ajustar o período de tempo para o indicador RSI de seu padrão de 14 para 4 irá aumentar drasticamente a borda desse indicador. O sistema usa uma média móvel simples de 200 dias (SMA) para determinar a tendência de longo prazo. Em seguida, ele sinaliza uma posição longa sempre que um mercado em uma tendência de alta tem seu indicador RSI abaixo de 25. Ele sai dessa posição quando o RSI cruza acima de 55. Para um mercado downtrending, o sistema entra em uma posição curta quando o RSI sobe acima de 75 e Saídas que a posição quando o RSI cai abaixo de 45. As regras do sistema preço gt 200 SMA Preço lt 200 SMA Exit Short Quando: Backtesting resultados Em seu livro, Connors e Alvarez backtested esta estratégia em 20 ETFs desde o início de cada ETF até o final de 2008. Havia um total de 786 sinais de comércio no lado longo que a média de um retorno de 1,48 por comércio. As negociações em média um comprimento de 6,2 dias e 82,2 de todos os comércios foram vencedores. No lado curto, 383 negócios foram sinalizados. Esses negócios tiveram uma média de lucro de 1,26 por comércio, com cada comércio durando uma média de 7,4 dias e 68,1 desses negócios foram vencedores. Querendo saber se a publicação do sistema seria enviesar o seu desempenho, o blogueiro Sanz Prophet testou o sistema a partir do início de 2009 até 05 de setembro de 2017, negociando sinais longos e curtos. Seus resultados mostraram que o sistema registrou um retorno anual de 7,78 com uma redução de 13,38. Ele também observou que o sistema produziu vencedores em 73,44 de seus negócios. Análise do Sistema Comparado com os outros sistemas de reversão de média que temos coberto, o Sistema RSI 25/75 parece ser capaz de superar o Sistema Alto / Baixo de 3 Dias. Mas não o sistema de reversão de média de dias múltiplos. Os resultados para os três sistemas são muito semelhantes. Todos eles acumulam pequenos lucros através de lotes de negócios rápidos, e eles têm uma taxa de vitória muito alta nesses comércios. O problema com este sistema é o mesmo que qualquer outro sistema de reversão de média, deixá-lo aberto a tomar uma perda incapacitante. Nesse sentido, esses sistemas de reversão são realmente bastante semelhantes aos sistemas de martingala. Eles quase sempre produzem lucro, exceto quando aparece um cisne negro. O RSI está indo eventualmente voltar ao meio onde você retira o comércio, e geralmente o fará assim rather rapidamente. No entanto, tudo o que é preciso é uma vez que ele doesn8217t para limpar completamente você. Idéias para Melhoria Para ambos os sistemas anteriores de reversão média, sugeri que ficaria curioso para ver como a adição de um componente stop-loss impactaria os resultados. O mesmo vale para este sistema. Definir uma ordem stop-loss para cada posição permitiria que você guardasse seu downside, porém nós don8217t sabe quantos comércios teriam batido nossa parada antes de eventualmente se tornar rentável. Eu também discuti trocar um sistema de reversão média como parte de um pacote que troca vários sistemas. Se você fosse quebrar uma série de sistemas diferentes e, em seguida, determinar uma maneira de negociar cada um deles quando eles eram mais propensos a ser bem sucedido, talvez você poderia ganhar uma borda. Novamente, isso exigiria testes extensivos. Outra idéia que eu estaria interessado em testar seria colocar um limite de tempo em cada comércio. Seria interessante explorar quantos dos negócios perdedores durou mais do que o comprimento médio do comércio. Talvez pudéssemos encontrar um comprimento que poderia ter tomado menos perdas antes de se tornarem maiores perdas. SPY Exemplo O gráfico atual do SPY fornece um grande exemplo para este sistema. O SPY é bem acima de seus 200 dias SMA, por isso está em uma tendência de alta. Seu indicador de RSI mergulhou para baixo a 25 duas vezes no mês de junho. Cada um desses comércios teria sido sited em um lucro somente alguns dias mais tarde como o RSI saltou para trás acima de 55 ambas as vezes. Tenha em mente que este é apenas um exemplo sobre um tamanho de amostra incrivelmente pequeno. O sistema certamente não é garantido para executar como este cada tempo. Médias de Múltiplos e Média Reversão Estratégia Médias Móveis (MA) estão entre os indicadores mais populares utilizados na negociação forex. No entanto, eles são inerentemente um indicador de atraso e estão sempre atrás da ação atual preço. Traders muitas vezes usam várias táticas para tentar contornar este atraso, mas em 99 dos casos, isso é como tentar segurar o mar. Um dos usos mais comuns das médias móveis é usar crossover MA curto / longo prazo, e um dos usos mais citados é a chamada cruz de morte. Um cruzamento de morte ocorre quando o MA de longo prazo cruza acima do MA de curto prazo. No gráfico a seguir, um 50 MA (vermelho) cruzou acima e mais de 10 MA (azul). A cruz de morte mais famosa é a SampP500 200MA que atravessa a 50MA. Traders atribuíram arbitrariamente significado fantástico para a cruz porque precedeu duas das maiores perdas de mercado na história. No entanto, isso não significa que ele sempre vai fazê-lo. Afinal, em 01 de julho de 2018, depois de cair 209 pontos, o cruzamento de morte para baixo ocorreu eo SampP rapidamente disparou para o norte, ganhando 365 pontos. Em seguida, novamente em 12 de agosto de 2017 houve outra cruz de morte para baixo, eo preço está quase de volta aos níveis associados com essa cruz. Trocar todos os crossovers não é necessariamente uma boa estratégia tampouco. Por exemplo, aqui estão os resultados para a negociação de cada crossover para o último ano no EURUSD com spread de 2 pontos. Isso é horível. Nunca faria sentido sentar-se através de uma retirada de 2365 pontos apenas para voltar a 1485 pontos de perda. A precisão de 31 provavelmente conduziria a maioria dos comerciantes loucos também. Em seguida, existem variações para o crossover simples, sugam como empilhamento, envelopes e usando desvios padrão. No entanto, estes estão além do escopo deste artigo. A reversão média é simplesmente uma forma de expressar a idéia de que, ao longo de um determinado período de tempo, preço de um instrumento ou retorno de um investimento, voltará a algum valor médio. A maneira mais fácil de explicar isso é simplesmente mostrar um gráfico de um preço de volta para uma média e afastado novamente. Para o comércio significa reversão efetivamente há algumas coisas importantes para se manter em mente. Se você está negociando a longa extensão longe da linha de MA, você é negociação tendência de contra. Esta estratégia não é para a luz do coração, e não algo muito muitos comerciantes fazer quando começar pela primeira vez. O uso o mais comum, está começando nos comércios com a tendência nos backs da tração à linha do miliampère. Quando eu estou usando a estratégia, vou usar um SMA 20 e 100 SMA e comércio na direção da tendência quando o preço se move de volta para o SMA curto e usar o SMA longa como a parada. No entanto, vou sempre ter certeza de que o ciclo de notícias está apoiando o comércio. Uma vez que esta é definitivamente uma estratégia de negociação de tendência, você tem que ter volume do seu lado. Use MACD, RSI ou outro indicador para determinar se você está entrando em posições estendidas, ou não e, em seguida, entrar quando o preço se move de volta para o SMA curto. Traduzir para RussianDaniel é um comerciante de forex privado em tempo integral e blogger, principalmente adotando uma estratégia de troca de scalping / dia. Após a graduação em 2001, Daniel tem desenvolvido constantemente sua experiência e conhecimento na arena forex, e na esfera financeira mais ampla. Ele tem um interesse crescente no papel crescente das moedas marginais no mercado cambial. 28 de março O Trader Reversão Mean Que Forex Style Suits You Mean reversão negociação é construída em torno da idéia de que os preços altos e baixos são temporários e um preço tendem a voltar a sua média ao longo do tempo. Assim, um comerciante média reversão estabelecerá uma média que eles pensam que o preço vai reverter para, e os níveis que irá comercializar quando o preço desvia muito. Isso é semelhante ao que os criadores de mercado fazem no estabelecimento de um meio e pronto para comprar abaixo desse preço e vender acima dele. Enquanto os mercados exibem tal transtorno bipolar e passam de períodos de mania para períodos de depressão, então a reversão média deve continuar a merecer o valor como uma estratégia de investimento. A OrsquoConnor and Associates usou esse estilo de negociação para tornar-se um dos maiores participantes em bolsas de opções dos EUA nos dez anos após sua fundação em 1977. Sua experiência em preços de opções e gerenciamento de risco levou a Swiss Bank Corporation a formar uma joint venture. 1) Análise Fundamental Os traders de reversão média precisam ter uma sólida compreensão dos fundamentos econômicos como as taxas de câmbio podem divergir da média histórica por longos períodos devido A fatores como desequilíbrios comerciais prolongados, incerteza política, política econômica deficiente e outros fatores macroeconômicos. 2) A Estratégia de Longo Prazo A estratégia de Reversão de Média serve melhor para negociações de longo prazo, pois há uma imagem mais clara de uma média durante um período mais longo. 3) Observe os riscos Um comerciante reversão média deve ter o cuidado de observar eventos potenciais que podem afetar negativamente o comércio de moeda. Tais eventos têm o potencial de fazer a taxa de câmbio divergir da média por longos períodos e afetar significativamente os níveis de capital. A reversão média A arbitragem é frequentemente melhor implementada em taxas de câmbio cruzadas, onde duas economias estão estreitamente alinhadas, uma vez que o desvio significativo da taxa em relação à média pode rapidamente levar a um reequilíbrio dos recursos ea um reajuste da taxa de câmbio em relação à média. Os indicadores técnicos podem ser uma adição útil ao comerciante de reversão médio para ajudá-los a identificar o ponto de viragem de uma tendência em que a taxa de câmbio se desviou significativamente da média histórica. Mean Reversion Trading Sobre MahiFX Caracterizar a natureza do movimento Passo um é olhar para qualquer notícia que possa estar ficando com o preço dentro Monitorar sua ação de preços de comércios a partir da área de negociação livro gráficos Você pode abrir os livros e olhar para gráficos mais detalhados do Preço em todos os pares e em horizontes diferentes. Observe que a tabela de livros EUR / USD mostra períodos horários, enquanto o gráfico GBP / USD mostra períodos de 10 minutos. Navegar para a seção de gráficos Um gráfico útil para a troca de reversão média seria um com vários instrumentos comparando seus retornos ao longo de um período de amostra definido. O exemplo abaixo mostra o desempenho de EUR / GBP, GBP / USD e EUR / USD nos últimos 9 meses. Clique para ampliar Inscreva-se na nossa conta de demonstração agora para testar as suas habilidades de negociação com 100K de dinheiro demo O conteúdo desta postagem de blog pode ser visto no nosso infográfico interativo O Forex Trading Style Suits You Siga-me no Google para mais forex artigos relacionados.